核心专业课程介绍

核心专业课程是详细阐述金融风险管理基本专业知识的特色课程,是基于陈忠阳教授过去20多年与金融业界专家开展专业交流和共同研究而开发的一整套完备的知识体系,标志着将中国的金融风险管理创新和实践全面纳入了高等教育体系,并与国际接轨。
八门核心专业课程,对金融风险管理的基本概念、理论、方法和技术等核心内容进行系统性教学,内容涵盖信用风险、市场风险与操作风险三大风险因子、风险管理计量模型与工具、现代先进风险管理方法与技术等内容,是培养学生建立完整学科知识框架的关键,也是进一步提升学生专业研究、实践能力的基础。

表 核心专业课程介绍表


1. 现代金融风险管理概论
课程简介 本课程从现代金融风险管理理念、制度和技术发展演变的视角系统介绍风险的基本内涵、性质、分类、基本的管理策略和机制及其应用,对新巴塞尔资本协议下的全面风险管理体系相关内容进行介绍与分析。本课程旨在于使学生系统掌握现代金融风险管理基本理念与框架,并能够结合实际进行合理风险分析。
任课教师 陈忠阳 教授
授课业界专家 1. 朱小黄 中信集团监事长
2. 黄康林 中国国际金融有限公司董事总经理、首席风险官
3. 王勇 光大证券首席风险官
4. 周荣亚 美国道富银行金融集团前执行副总裁兼首席风险官
课程开发背景 1. 本课程是整个专业选修课程体系的基础课程,是对现代金融险管理框架的整体介绍,对构建学生整体知识框架、完整理论视角至关重要;
2. 陈忠阳教授有多年的金融风险管理课程教学经验,著有《金融机构现代风险管理基本框架》,是本课程的重要参考文献;
3. 本课程在发挥基础课程作用的前提下,对整体专业课程设置起到提纲挈领的作用,为学生进一步学习其他专业课程提供了清晰的知识逻辑与可行的学习路径。
教学目标 1. 构建学生完整、科学的知识框架,打好金融风险管理知识基础;
2. 进一步引出深层次的专业知识学习,激发学生学习兴趣。
课程大纲 1. 风险的内涵、性质与特征
2. 风险的分类与分类管理(信用、市场、操作、流动性等)
3. 风险管理的基本策略与机制
4. 内部控制及其COSO体系及ERM框架下的全面风险管理
5. 风险计量和数理模型的应用
6. 风险转移(对冲)和金融工程的应用
7. 金融机构个体风险与系统风险
8. 资本的作用与新巴塞尔协议框架下的全面风险管理
9. 数据、IT系统和风险管理
10. 现代风险管理发展与现代风险管理在我国的发展
 
2. 风险计量分析与工具(含风险管理软件应用技术)
课程简介 本课程系统阐述现代风险计量分析的主要方法体系,介绍相关的数理统计概念、方法与模型及其在风险管理实践中的应用。本课程旨在于培养学生对风险计量分析方法和工具的认识与应用能力。
任课教师 贺学强 助理教授
授课业界专家 金祖胜 美国国际集团 (AIG) 科学部高级经理
课程开发背景 1. 本课程为金融风险管理专业的核心专业课程,是相关专业学习与应用的基础;
2. 本课程的教学设计与培养模式安排建立在对大型金融机构实地调研的基础上,内容涵盖各金融机构在实践中使用的量化管理模型、计量方法和统计软件等;
3. 金融风险实验室为本课程提供必要的软硬件配置,较好地满足了教学要求,为学生提供了实践计量建模应用的重要场所。
教学目标 1. 要求学生掌握与风险管理相关的各种统计模型和计量方法,熟悉相应统计软件的编程和操作;
2. 学生能够对风险管理领域面临的实际问题采用统计和计量方法进行建模,并通过统计软件编程和操作提供解决方案。
课程大纲 1. 线性回归模型与应用
2. logistic回归模型与应用
3. Duration模型与应用
4. binary panel 模型与应用
5. 多元损失分布理论与应用
6. 时间序列分析与应用
7. 蒙特卡洛方法
8. 案例研究
 
3. 经济资本、新巴协塞尔议与中国资本监管
课程简介 本课程系统阐述经济资本管理基本原理与框架,和新巴塞尔协议的核心监管思想、国内外银行业监管现状与趋势。本课程旨在于使学生掌握经济资本管理基本理念与方法,形成经济资本管理的初步实践能力;使学生熟悉现行风险管理相关监管要求,理解商业银行资本管理运行规则,能够对商业银行资本管理活动进行分析。
任课教师 胡德宝 助理教授
授课业界专家 1. 王胜邦银监会审慎规制局副局长
2. 赵先信上海浦东发展银行风险政策管理部总经理
3. 俞勇恒丰银行首席风险官
课程开发背景 1. 本课程国内首创的专业课程,在国内尚无可借鉴的成熟教材和课程体系,从课程内容设置到培养模式设计均经过了多次修改与创新,并处于不断探索完善的过程中;
2. 本课程设计基于对大型金融机构的实地调查,内容覆盖当前业界经济资本管理的方法、实践和未来发展方向,以及国内外金融监管内容、实践与改革路径等。
教学目标 1. 使学生能全面了解课程的体系、结构,对金融风险管理中的经济资本、资本监管等有总体的认识;
2. 使学生掌握新新巴塞尔协议的基本职能、经济资本的基本概念、基本原理和基本方法,了解资本监管的中风险管理的具体实践。
3. 紧密联系实际,学会分析相关案例,解决实际问题。
课程大纲 1. 商业银行资本管理基本原理与框架
2. 巴塞尔协议发展历史沿革与中国实施巴塞尔协议
3. 资本配置
4. 银行绩效管理
5. 巴塞尔协议第二支柱与全面风险管理
6. 压力测试
7. 中国资本监管要求及系统重要性金融机构监管等
8. 案例分析
 
4. 现代信用风险管理
课程简介 本课程从现代金融风险管理方法和技术出发,对现代风险管理的策略、机制及其应用进行深入介绍,结合商业银行实践案例,对现代金融风险管理(包括信用组合管理)先进技术和理念在实践中的应用进行介绍与分析。本课程旨在于使学生系统掌握现代金融风险管理技术的原理与应用。
任课教师 贺学强 助理教授
授课业界专家 1. 曹劲中国工商银行风险管理部风险专家
2. 怡颖中国建设银行总行风险管理部资深经理
3. 李英浩融360首席风险官
4. 申志华平安银行零售风险技术总监
课程开发背景 1. 本课程为金融风险管理专业核心课程之一,是深入学习信用风险管理的基础,在广泛征求专家意见的基础上,本课程内容设置历经多次修订,最终确立较为简洁、完整、明晰的内容大纲;
2. 由于信用风险是金融机构风险管理的最重要的组成部分,设计理论与应用领域非常广泛,经过多种文献对比研究和多方意见征询,最终确定以现代信用风险理念、技术、方法为核心的课程大纲;
3. 本课程的整体设计进行了金融机构实地调研,确保内容设计既能够紧密结合业界实践,又能紧跟学术前沿发展。
教学目标 1. 使学生掌握信用风险的基本理论和方法,形成信用风险管理深入学习研究的知识基础,获得初步实践能力;
2. 熟悉金融机构信用风险管理流程和方法,能够根据所学的理论和方法,对金融机构各项业务的信用风险进行分析。
课程大纲 1. 信用风险基本框架与基本流程
2. 信用风险识别和计量方法
3. 信用风险缓释与信用风险转移
4. 信用限额管理与信用组合管理
5. 信用风险监管
6. 信用风险管理业务应用专题
7. 信用风险IT系统操作
8. 案例研究
   
5. 信用风险模型与内部信用评级
课程简介 本课程系统阐述信用风险管理在的不同业务领域进行信用风险计量建模的管理的制度、流程、计量方法、管理手段以及信用风险管理业务应用,旨在培养学生对金融机构业务实践中的计量模型和评级方法的掌握与实际应用能力。
任课教师 贺学强 助理教授
授课业界专家 1. 曹劲中国工商银行风险管理部风险专家
2. 李英浩融360首席风险官
3. 申志华平安银行零售风险技术总监
4. 陈桂洪美国TCF银行副总裁计量经济学家
课程开发背景 1. 信用风险模型与内部信用评级是现代信用风险管理不可或缺的重要组成部分,学生获得扎实的建模功底、掌握先进的内部评级技术能够大大提升其竞争力;
2. 本课程在吸取国外建模和内部评级方法技术和经验的同时,通过在金融机构的实地调研,将我国信用风险建模和内部评级实践中的常用方法和技术纳入教学,以适应国内实践需要;
3. 本课程的业界授课教师由各大银行长期从事信用风险管理实践工作的业界专家组成,他们既有深厚的学术基础和研究成果,又有丰富的实践经验,能够为学生提供优秀的理论讲解与案例教学。
教学目标 1. 使学生掌握信用风险建模与内部评级的相关理论与实用技术;
2. 通过案例分析与课后练习,能够熟练应用操作软件进行建模变成与内部评级操作;
3. 开展相应的应用研究,提升学生将所学知识应用与实际操作的能力,并获得一定研究成果。
课程大纲 1. 信用风险模型的数学基础
2. 零售评级模型:理论与应用
3. 对公评级模型:理论与应用
4. 中小企业评级模型:理论与应用
5. 压力测试:模型与应用
6. 经济资本监管
7. 资产证券化
8. 案例研究
 
6. 操作风险管理、内部控制与合规
课程简介 本课程系统阐述操作风险的识别、计量与管理方法,形成对操作风险的理论与实践的认知;对内部控制与内部审计的标准、方法、体系等内容进行专业介绍,系统把握全面风险管理中内部控制与内部审计的应用;此外,本课程还系统介绍法律合规内容,结合金融机构实际操作,对金融法律风险防范进行讲解。
任课教师 林承铎 副教授
授课业界专家 1. 董述寅渣打银行中国操作风险总监;
2. 林峰高华证券原首席风险官;
3. 朱大鹏中国邮储银行天津分行党委书记、分行行长;
4. 周玮中国银行内控总稽核;
5. 张剑光中国银行上海分行纪委书记;
课程开发背景 1. 操作风险作为三大风险因子之一,是金融风险管理学科培养不可或缺的一部分,内部控制和法律合规则是风险管理实践中不可避免的重要课题,因而本课程对实现学生完整科学的培养非常重要;
2. 本课程具有明显的多学科综合特征,对金融风险理论、会计实践、金融法律法规均有涉及,需要结合不同学科特性设计培养方案;
3. 本课程汇集了多位相关领域的专家,分别从不同学科视角进行教学,提高了教学的综合性与可操作性。
教学目标 1. 构建学生操作风险理论框架与实践基础,使学生充分理解内部控制与合规管理的实践原理与方法,学习领悟相关的金融法律法规,明确法律风险防范内容;
2. 通过实践举例与案例教学,提升学生对实际问题的分析能力。
课程大纲 1. 操作风险来源与管理框架
2. 操作风险识别与衡量三大工具
3. 操作风险资本计量与监管
4. 内部控制与审计
5. 合规管理
6. 金融法律风险
 
7. 市场风险
课程简介 本课程系统全面讲解市场风险管理流程和监管内容,将市场风险基本理论与技能操作相结合,将市场风险国际前沿和国内实践相结合,由浅入深安排教学内容,进行弹性教学。
任课教师 田鑫 助理教授
授课业界专家 1.党均章中国邮政储蓄银行金融市场部总经理
2. 黄党贵中国银行总行市场风险部总监
3. 杨军中国建设银行风险管理部副总经理兼任市场风险管理部总经理
课程开发背景 1. 市场风险涉及到货币市场、汇率市场、资本市场和商品市场等多个领域,是金融风险的重要类型,本课程则是整个学科课程设置的重要组成部分,对学生风险管理学科培养至关重要;
2. 随着我国经济步入“新常态”,利率市场化、人民币国际化持续推进,市场风险的识别、计量、管理和监控变得越来越重要,本课程应对我国金融市场热点,有针对性地进行学生培养,打造学生的专业市场风险管理能力,以适应市场人才需求。
教学目标 1.使学生在掌握市场风险基本知识和理论的基础上,学会分析和管理金融实践中的市场风险;
2.使学生系统掌握市场风险及其管理内容,培养学生对市场风险的分析能力、统计建模能力和软件编程能力。
课程大纲 1. 市场风险概述
2. 市场风险计量:敏感度方法、波动率方法及Copula函数
3. 市场风险计量:VaR的基本思想和计算方法
4. 一致性风险度量和回测VaR
5. 对 VaR的补充
6. 市场风险管理
7. 市场风险监管
8. 相关IT系统操作技能
 
8. 资产负债管理、流动性风险和资金转移定价
课程简介 本课程主要围绕资产负债管理相关内容、技术与应用进行教学,结合实际案例,介绍动态资产负债表计划与模拟、考核与评价、政策与报告等实际操作内容;课程围绕内部资金转移定价的内容与应用,对其定义、作用、核算方法、原则与范围进行介绍,结合实际操作,深入学习定价机制、体系下预算编制方法与资金管理等内容。
任课教师 徐星美 助理教授
授课业界专家 1. 徐庆渣打银行台湾分行首席风险官
2. 刘辉招商银行总行资产负债部总经理
3. 梁睽交通银行总行资产负债管理部高级经理
课程开发背景 1. 资产负债管理是指金融机构资产负债规模与结构的统筹管理,是金融风险管理领域的核心工作之一,本课程的开设突出了应用型培养的特色;
2. 在教学内容设置中侧重解决现实问题,提供银行实际经营的真实场景,供学生在实践案例中学习知识;
3. 在师资团队安排中突出实务经验,发挥业界授课专家专业特长,进行良好的实践教学。
教学目标 1. 在帮助学生了解资产负债管理、流动性风险管理以及资金转移定价基本理论的基础上,使学生掌握资产负债管理所应具备的基本技能和分析技巧;
2. 帮助学生掌握流动性风险管理监管要求和常用管理工具;
3. 帮助学生掌握资金转移定价实务,了解资金转移价格设计。
课程大纲 1. 资产负债管理:资产负债管理委员会如何架构及职能协调、
银行账户利率风险如何形成及表现形式、从HBOS倒闭看银行金融产品创新的风险、IRRBB管理的特点和难点、如何计量重定价风险
如何计量期权性风险。
2. 流动性风险:如何进行日常流动性管理、利率双轨制下如何控制利率风险、如何实施情景模拟和压力测试、如何应对利率市场化带来的利率和商业风险、风险管理的需求来自监管环境还是其他。
3. 资金转移定价:资金转移定价的转移了哪些风险、金融资产四分类如何影响资金转移定价、如何区分利率风险和流动性风险溢价、零售负债端如何区分核心客户和非核心客户、如何构建模型区分利率敏感型和非利率敏感型客户、如何给信用卡确定合理的资金转移价格、如何分摊监管要求和内部管理产生的流动性成本。